شاه ولی‌اللّه مردی کوشا و کثیرالتألیف بود، آثار ایشان را تا یک‌صد کتاب و رساله هم برشمرده‌اند که حدود سی اثر از آن‌ها به چاپ رسیده و بقیه یا به‌صورت نسخه‌ی خطی است یا از بین رفته است.
آثار او به دو زبان عربی و فارسی نوشته شده است و برخی از کتاب‌های او اخیراً به زبان انگلیسی هم چاپ شده است. بعضی از آثار او عبارت است از: الطاف القدس فی معرفة لطائف النفس، الانتباه فی سلاسل اولیاء اللّه و اتحاف النبیه فی ما یحتاج الیه المحدّث والفقیه، مهم‌تر از نظر بحث و تحقیق، آثار قرآن‌پژوهی اوست که برجسته‌ترین آن‌ها عبارت از: «فتح الرحمن فی ترجمة القرآن» می‌باشد که پایان ترجمه و پاک‌نویس آن به تصریح خود شاه ولی اللّه در ۱۱۵۱ق (۱۷۳۸م) بوده است.
«الفوز الکبیر فی اصول التفسیر» که رساله‌ای کم‌حجم و پر مغز درباره‌ی اصول و مبانی تفسیر قرآن است و «المقدمة فی قوانین الترجمة» رساله‌ای کوتاه و چاپ نشده در باب اصول و روش‌های درست ترجمه‌ی قرآن است، نامه‌های فارسی او نیز در چندین کتابخانه‌ی هند نگهداری می‌شود و در تالیفات علامه شاه ولی‌الله، علاوه بر مباحث کلام و مباحث اجتماعی و مابعدالطبیعه، مباحث و دیدگاه‌های اقتصاد و سیاست نیز وجود دارد.
ایشان صاحب آثار گوناگونى در زمينه‌ی علوم قرآنى است از جمله:
الإرشاد الی مهمات علم الإسناد؛
انسان العین فی مشایخ الحرمین؛
عقد الجید فی احکام الإجتهاد والتقلید؛
الفوز الکبیر فی أصول التفسیر؛
حجة الله البالغة؛
أجوبة عن ثلاث مسائل؛
الإنصاف فی بیان سبب الإختلاف؛
تنویر العینین فی رفع الیدین؛
رسائل الدهلوی؛
شرح تراجم أبواب صحیح البخاری؛
فتح الخبیر فی أصول التفسیر؛
القول الجمیل فی أصول الطرق الأربع النقشبندیة والجیلانیة والجشتیة والمجددیة.
شاگردان
شاه ولی الله دهلوی حیات خویش را در مسیر تدریس، ارشاد و تألیف گذراند و وجود خود را برای تربیت نسلی دعوت‌گر و مجاهد وقف نمود؛ بنابراین جمع کثیری از حاملان علم و مصلحان امت اسلامی زیر نظر وی تربیت شدند که از آن جمله می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:
فرزند ایشان، شاه محمّد رحمه‌الله متوفای 1208هـ.ق؛
فرزند برومند دیگرش، شاه عبدالعزیز رحمه‌الله که وارث علوم و کمالات پدر شد، از معروف‌ترین تألیفاتش می‌توان تفسیر قرآن کریم به نام «فتح العزیز» یا تفسیر عزیزی و همچنین «بستان المحدثین» و «تحفة اثنا عشریة» را نام برد؛
شاه رفیع الدین، فرزند دیگر شاه ولی الله که دارای نبوغ در علوم شرعی و عقلی بود؛
شاه عبدالقادر، فرزند چهارم ایشان که به حلم، تواضع، تقوی و اتباع سنّت معروف بود؛
شاه عبدالغنی، آخرین فرزند شاه ولی الله که امام شاه اسماعیل شهید رحمه‌الله مصلح و مجاهد، فرزند ایشان است؛
شاه محمّد عاشق فلتی، پسردایی شاه ولی الله که مدت زیادی همراهی با ایشان را لازم گرفت و علوم عقلی و نقلی را از وی فرا گرفت و با مشورت ایشان بود که شاه ولی الله کتاب گران‌سنگ «حجة الله البالغة» را به رشته‌ی تحریر درآورد؛ چنان‌که در مقدمه‌ی «حجة الله البالغة» می‌فرماید: «إذ تفطن أجلّ إخوانی لدی وأکرم خلاّنی علی محمد المعروف بالعاشق، لازال محفوظاً من کل طارق وغاسق، بمنزلة هذا العلم.»
شیخ خواجه محمّدامین کشمیری؛
علامه مخدوم محمّد معین و جمع کثیر دیگری که از چشمه‌ی زلال و جاری ایشان بهره‌مند شدند.
